Сравнение IEMA.L с DEMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L).
IEMA.L и DEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. DEMS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и DEMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и DEMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 2.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | -2.83% | 19.01% | 15.75% | -13.95% | 36.71% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 5.15% | 20.99% | 5.29% | 20.69% | -13.00% | 14.36% | -6.89% | 19.30% | -8.13% | 26.22% |
Разные валюты инструментов
IEMA.L торгуется в USD, в то время как DEMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у DEMS.L с доходностью 5.15%.
IEMA.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 7.97%
DEMS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и DEMS.L
IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DEMS.L в 0.46%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск
IEMA.L
DEMS.L
Сравнение IEMA.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | DEMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.86 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.94 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 10.07 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и DEMS.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и DEMS.L
Ни IEMA.L, ни DEMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и DEMS.L
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, примерно равная максимальной просадке DEMS.L в -37.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и DEMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -29.57% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.23% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -14.79% | -22.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -3.03% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -5.09% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.81% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и DEMS.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.04% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 9.45% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 14.96% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 15.05% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 16.92% | +2.42% |