PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с DEMS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и DEMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и DEMS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
2.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
DEMS.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc
5.15%20.99%5.29%20.69%-13.00%14.36%-6.89%19.30%-8.13%26.22%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как DEMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у DEMS.L с доходностью 5.15%.


IEMA.L

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.14%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.57%
1 год
32.78%
3 года*
16.19%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.97%

DEMS.L

1 день
-0.39%
1 месяц
0.33%
С начала года
5.15%
6 месяцев
7.88%
1 год
20.86%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий IEMA.L и DEMS.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DEMS.L в 0.46%.


Доходность на риск

IEMA.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

DEMS.L
Ранг доходности на риск DEMS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LDEMS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.86

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.94

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

10.07

+0.33

IEMA.L vs. DEMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMS.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и DEMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LDEMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.25

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и DEMS.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и DEMS.L

Ни IEMA.L, ни DEMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и DEMS.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, примерно равная максимальной просадке DEMS.L в -37.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и DEMS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LDEMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-29.57%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.23%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-14.79%

-22.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-3.03%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-5.09%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.81%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и DEMS.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LDEMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

5.04%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

9.45%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

14.96%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

15.05%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.92%

+2.42%