PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEMS.L с DEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEMS.L и DEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMS.L и DEM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMS.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc
6.80%12.50%7.08%14.64%-2.59%15.41%-9.66%14.70%-2.61%15.25%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
6.97%12.71%11.70%18.04%-2.59%15.16%-6.66%17.84%-1.94%14.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEMS.L показывает доходность 6.80%, а DEM.L немного выше – 6.97%.


DEMS.L

1 день
1.12%
1 месяц
-1.84%
С начала года
6.80%
6 месяцев
9.93%
1 год
18.19%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.13%
10 лет*

DEM.L

1 день
1.23%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.97%
1 год
18.53%
3 года*
15.58%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Сравнение комиссий DEMS.L и DEM.L

И DEMS.L, и DEM.L имеют комиссию равную 0.46%.


Доходность на риск

DEMS.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMS.L
Ранг доходности на риск DEMS.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMS.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMS.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMS.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEMS.LDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.87

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.94

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

9.88

-0.70

DEMS.L vs. DEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMS.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMS.L и DEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEMS.LDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между DEMS.L и DEM.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMS.L и DEM.L

DEMS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMS.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
4.38%4.47%11.82%9.48%7.05%4.14%9.14%6.10%4.19%3.16%1.48%4.55%

Просадки

Сравнение просадок DEMS.L и DEM.L

Максимальная просадка DEMS.L за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMS.L и DEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DEMS.LDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-35.94%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.75%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-14.48%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-6.64%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.95%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMS.L и DEM.L

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеют волатильность 4.35% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEMS.LDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.51%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.05%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

13.58%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

13.27%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

16.56%

-0.89%