Сравнение DEMS.L с AEME.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L).
DEMS.L и AEME.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. AEME.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEMS.L и AEME.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMS.L и AEME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 6.80% | 12.50% | 7.08% | 14.64% | -2.59% | 13.72% |
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 6.69% | 25.33% | 8.58% | 2.99% | -10.31% | -8.65% |
Разные валюты инструментов
DEMS.L торгуется в GBp, в то время как AEME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEME.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEMS.L показывает доходность 6.80%, а AEME.L немного ниже – 6.69%.
DEMS.L
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
AEME.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMS.L и AEME.L
DEMS.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AEME.L в 0.20%.
Доходность на риск
DEMS.L vs. AEME.L — Ранг доходности на риск
DEMS.L
AEME.L
Сравнение DEMS.L c AEME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMS.L | AEME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.80 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.35 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.26 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 11.61 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMS.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.80 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DEMS.L и AEME.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMS.L и AEME.L
Ни DEMS.L, ни AEME.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DEMS.L и AEME.L
Максимальная просадка DEMS.L за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки AEME.L в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMS.L и AEME.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMS.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -40.09% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -13.52% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -37.46% | +22.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -9.65% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -18.46% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.39% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMS.L и AEME.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) составляет 4.35%, в то время как у Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что DEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMS.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 8.06% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 13.53% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 17.61% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 16.63% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.76% | -1.09% |