PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEMS.L с AEME.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEMS.L и AEME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMS.L и AEME.L


2026 (YTD)20252024202320222021
DEMS.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc
6.80%12.50%7.08%14.64%-2.59%13.72%
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
6.69%25.33%8.58%2.99%-10.31%-8.65%
Разные валюты инструментов

DEMS.L торгуется в GBp, в то время как AEME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEME.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEMS.L показывает доходность 6.80%, а AEME.L немного ниже – 6.69%.


DEMS.L

1 день
1.12%
1 месяц
-1.84%
С начала года
6.80%
6 месяцев
9.93%
1 год
18.19%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.13%
10 лет*

AEME.L

1 день
3.86%
1 месяц
-5.26%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.52%
1 год
31.91%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Сравнение комиссий DEMS.L и AEME.L

DEMS.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AEME.L в 0.20%.


Доходность на риск

DEMS.L vs. AEME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMS.L
Ранг доходности на риск DEMS.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMS.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMS.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

AEME.L
Ранг доходности на риск AEME.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEME.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEME.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMS.L c AEME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEMS.LAEME.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.80

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.35

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.26

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

11.61

-2.44

DEMS.L vs. AEME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMS.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEME.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMS.L и AEME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEMS.LAEME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.30

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Корреляция

Корреляция между DEMS.L и AEME.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMS.L и AEME.L

Ни DEMS.L, ни AEME.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DEMS.L и AEME.L

Максимальная просадка DEMS.L за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки AEME.L в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMS.L и AEME.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DEMS.LAEME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-40.09%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-13.52%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-37.46%

+22.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-9.65%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-18.46%

+13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.39%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMS.L и AEME.L

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) составляет 4.35%, в то время как у Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что DEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEMS.LAEME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

8.06%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

13.53%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

17.61%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

16.63%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

16.76%

-1.09%