PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с FTISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEGAX с FTISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и FTISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и FTISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у FTISX с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEGAX имеют среднегодовую доходность 7.78%, а акции FTISX немного отстают с 7.72%.

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX
Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с YASLXFTISX с FSCOX

Сравнение комиссий IEGAX и FTISX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund

Доходность на риск

IEGAX vs. FTISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c FTISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGAXFTISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.78

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.55

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.59

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. FTISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTISX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и FTISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGAXFTISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.16

Корреляция

Корреляция между IEGAX и FTISX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и FTISX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности FTISX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и FTISX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и FTISX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEGAXFTISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-61.12%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.75%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-31.45%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-39.55%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-8.33%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-11.05%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.97%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и FTISX

Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEGAXFTISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.16%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

8.98%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

13.46%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

13.40%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

13.94%

+0.02%