PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFV.L с IEFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFV.L с IEFM.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while IEFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFV.L returned 12.53%/yr vs 13.00%/yr for IEFM.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и IEFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у IEFM.L с доходностью 7.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFV.L имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции IEFM.L немного впереди с 13.00%.

IEFV.L

1 день
2.32%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.84%
1 год
34.42%
3 года*
21.49%
5 лет*
14.55%
10 лет*
12.53%

IEFM.L

1 день
1.60%
1 месяц
2.32%
С начала года
7.84%
6 месяцев
10.12%
1 год
22.14%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и IEFM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.29%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		7.84%33.05%15.03%10.37%-9.80%14.07%17.04%23.39%-9.34%15.91%

Correlation

The correlation between IEFV.L and IEFM.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.78

The correlation between IEFV.L and IEFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFV.L и IEFM.L

Секторы
IEFV.L
IEFM.L

Финансовые услуги

22.6%
23.8%

Промышленность

17.4%
15.0%

Здравоохранение

12.5%
15.7%

Технологии

12.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
0.5%

Сырьевые материалы

6.3%
7.6%

Энергетика

5.0%
10.3%

Коммунальные услуги

4.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.8%

Недвижимость

0.7%
0.4%

Финансовые услуги

IEFV.L
22.6%
IEFM.L
23.8%

Промышленность

IEFV.L
17.4%
IEFM.L
15.0%

Здравоохранение

IEFV.L
12.5%
IEFM.L
15.7%

Технологии

IEFV.L
12.1%
IEFM.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

IEFV.L
8.6%
IEFM.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

IEFV.L
6.6%
IEFM.L
0.5%

Сырьевые материалы

IEFV.L
6.3%
IEFM.L
7.6%

Энергетика

IEFV.L
5.0%
IEFM.L
10.3%

Коммунальные услуги

IEFV.L
4.4%
IEFM.L
11.9%

Коммуникационные услуги

IEFV.L
3.8%
IEFM.L
2.8%

Недвижимость

IEFV.L
0.7%
IEFM.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV
Часто сравнивают с IEFM.L:
IEFM.L с MTUMIEFM.L с VUKE.DEIEFM.L с CEMR.DEIEFM.L с EXO.ASIEFM.L с SPYF.DEIEFM.L с QDVX.DEIEFM.L с ESIF.L

Доходность на риск

IEFV.L vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IEFM.L
Ранг доходности на риск IEFM.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFM.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFM.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFM.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFM.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFM.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFV.LIEFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.36

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.02

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.83

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

6.72

+5.13

IEFV.L vs. IEFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа IEFM.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и IEFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и IEFM.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки IEFM.L в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и IEFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFV.LIEFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-23.88%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-12.05%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-12.95%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-21.33%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-23.88%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.77%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-5.04%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.29%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и IEFM.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFV.LIEFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.17%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

14.10%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

16.23%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

15.67%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.95%

+1.68%

Сравнение комиссий IEFV.L и IEFM.L

И IEFV.L, и IEFM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и IEFM.L

Ни IEFV.L, ни IEFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEFV.L and IEFM.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFV.L and IEFM.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IEFV.L is categorized as Europe Equities, while IEFM.L is Momentum. IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while IEFM.L tracks MSCI Europe Momentum Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и IEFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор