Сравнение IEFS.L с PRIE.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFS.L returned 5.94%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IEFS.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и PRIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
PRIE.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFS.L и PRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 12.25% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 6.91% | 22.93% | 1.02% | 10.15% | -6.60% | 14.84% | -0.22% | 9.43% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and PRIE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between IEFS.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
PRIE.L
Сравнение IEFS.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFS.L | PRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.60 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 5.58 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFS.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и PRIE.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и PRIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -28.92% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.55% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -13.25% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -17.75% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.14% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.71% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.04% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и PRIE.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 3.81%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.12% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 10.54% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 12.44% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.21% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.99% | -0.40% |
Сравнение комиссий IEFS.L и PRIE.L
IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и PRIE.L
IEFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and PRIE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEFS.L.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.05% for PRIE.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и PRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор