PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFS.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEFS.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEFS.L показывает доходность 6.36%, а JRDE.L немного выше – 6.47%.


IEFS.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.36%
6 месяцев
8.49%
1 год
15.97%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.31%

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFS.L и JRDE.L


2026 (YTD)20252024202320222021
IEFS.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF
6.36%24.40%0.75%11.87%-13.35%0.45%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)
6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%

Correlation

The correlation between IEFS.L and JRDE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between IEFS.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IEFS.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFS.L
Ранг доходности на риск IEFS.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFS.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFS.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFS.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFS.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFS.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.73

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

6.00

-0.16

IEFS.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFS.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFS.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFS.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IEFS.L и JRDE.L

Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и JRDE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEFS.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-15.75%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-10.94%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-12.84%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.07%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.73%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.16%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFS.L и JRDE.L

iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеют волатильность 3.81% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEFS.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.98%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.29%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

12.39%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

14.16%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.16%

+1.43%

Сравнение комиссий IEFS.L и JRDE.L

И IEFS.L, и JRDE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFS.L и JRDE.L

IEFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.


ПозицияTTM2025202420232022
IEFS.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)
2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%

Часто задаваемые вопросы


IEFS.L and JRDE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFS.L and JRDE.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор