Сравнение IEFQ.L с X7PS.L
IEFQ.L (iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - IEFQ.L tracks the MSCI Europe NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFQ.L returned 8.48%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFQ.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFQ.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFQ.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFQ.L показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции IEFQ.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 8.48% против 16.34% соответственно.
IEFQ.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 6.26%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.48%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.54%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам IEFQ.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFQ.L iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS | 6.26% | 14.94% | -0.69% | 12.31% | -6.34% | 18.16% | 6.81% | 24.09% | -5.58% | 14.65% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between IEFQ.L and X7PS.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between IEFQ.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFQ.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
IEFQ.L
X7PS.L
Сравнение IEFQ.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFQ.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.97 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 9.92 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFQ.L и X7PS.L
Максимальная просадка IEFQ.L за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFQ.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFQ.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -56.34% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -16.07% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | -18.22% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -30.73% | +13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.38% | -56.34% | +29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.58% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -14.49% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.81% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFQ.L и X7PS.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) составляет 2.77%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IEFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFQ.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 5.51% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 18.93% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 22.34% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 23.77% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 24.61% | -9.41% |
Сравнение комиссий IEFQ.L и X7PS.L
IEFQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFQ.L и X7PS.L
Ни IEFQ.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFQ.L and X7PS.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEFQ.L.
IEFQ.L tracks MSCI Europe NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IEFQ.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFQ.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор