Сравнение IEFQ.L с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
IEFQ.L и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFQ.L или AVDE.
Доходность
Сравнение доходности IEFQ.L и AVDE
Доходность по периодам
С начала года, IEFQ.L показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 6.33%.
IEFQ.L
-1.09%
-5.15%
-7.05%
3.75%
6.32%
N/A
AVDE
6.33%
-4.34%
-1.59%
13.37%
6.56%
N/A
Основные характеристики
| IEFQ.L | AVDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 10.12% | 12.87% |
| Макс. просадка | -26.38% | -36.99% |
| Текущая просадка | -8.12% | -6.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFQ.L и AVDE
IEFQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEFQ.L и AVDE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFQ.L c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFQ.L и AVDE
IEFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEFQ.L iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.08% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок IEFQ.L и AVDE
Максимальная просадка IEFQ.L за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFQ.L и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFQ.L и AVDE
iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IEFQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.