Сравнение IEEM.L с ERNS.L
IEEM.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - IEEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. IEEM.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, IEEM.L returned 11.54%/yr vs 2.20%/yr for ERNS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IEEM.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности IEEM.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEEM.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEEM.L показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции IEEM.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 11.54% против 2.20% соответственно.
IEEM.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 54.02%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 11.54%
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам IEEM.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 25.90% | 26.66% | 9.88% | 3.86% | -9.90% | -1.38% | 15.96% | 12.64% | -9.08% | 25.04% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.57% |
Correlation
The correlation between IEEM.L and ERNS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEEM.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
IEEM.L
ERNS.L
Сравнение IEEM.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEEM.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.39 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 20.38 | -15.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | 108.76 | -91.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEEM.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 5.30 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 4.34 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 2.38 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.23 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок IEEM.L и ERNS.L
Максимальная просадка IEEM.L за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEM.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEEM.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.22% | -1.51% | -51.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -0.22% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -0.22% | -15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -0.36% | -22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -1.51% | -25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | 0.00% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -0.05% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.04% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEEM.L и ERNS.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IEEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEEM.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 0.36% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 0.68% | +13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 0.84% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 0.83% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 0.92% | +17.19% |
Сравнение комиссий IEEM.L и ERNS.L
IEEM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEEM.L и ERNS.L
Дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности ERNS.L в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.01% | 2.48% | 2.86% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
IEEM.L and ERNS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for IEEM.L.
IEEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.18% for IEEM.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для IEEM.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор