Сравнение IEDL.L с X7PS.L
IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDL.L returned 15.42%/yr vs 31.77%/yr for X7PS.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IEDL.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности IEDL.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEDL.L показывает доходность 15.82%, а X7PS.L немного выше – 16.55%.
IEDL.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 15.82%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 16.55%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- 43.64%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам IEDL.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 15.82% | 34.97% | 10.35% | 13.65% | -3.82% | 26.74% | -8.81% | 21.98% | -12.14% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 16.55% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -27.43% |
Correlation
The correlation between IEDL.L and X7PS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between IEDL.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDL.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
IEDL.L
X7PS.L
Сравнение IEDL.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEDL.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.04 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 10.00 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEDL.L и X7PS.L
Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDL.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.77% | -60.64% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -16.49% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -20.14% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -29.70% | +10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.10% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -17.84% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.02% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDL.L и X7PS.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) составляет 4.41%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDL.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.59% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 18.93% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 22.42% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 23.71% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 24.86% | -6.92% |
Сравнение комиссий IEDL.L и X7PS.L
IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDL.L и X7PS.L
Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 2.94% | 3.44% | 4.22% | 4.75% | 4.23% | 3.55% | 2.32% | 3.86% | 3.19% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEDL.L and X7PS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.
IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IEDL.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для IEDL.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор