Сравнение IEDAX с SHXPX
IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IEDAX charges 1.10%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IEDAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 12.39%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEDAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 0.32% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between IEDAX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
IEDAX
SHXPX
Сравнение IEDAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 8.85 | -8.36 |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и SHXPX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -0.13% | -47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.13% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -0.03% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 2.95% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 2.95% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 2.95% | +15.87% |
Сравнение комиссий IEDAX и SHXPX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и SHXPX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 7.35% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEDAX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IEDAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор