PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDAX с IMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDAX с IMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX).

IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. IMCDX управляется Voya. Фонд был запущен 8 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и IMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDAX и IMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%8.35%13.65%-1.77%9.40%

Доходность по периодам

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%

IMCDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IPHYX
Часто сравнивают с IMCDX:
IMCDX с PEMIXIMCDX с DLENXIMCDX с FNMIXIMCDX с TEIIMCDX с AMAPXIMCDX с EIDOXIMCDX с EDD

Сравнение комиссий IEDAX и IMCDX

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Доходность на риск

IEDAX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IMCDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDAXIMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDAX vs. IMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDAXIMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

—

—

Корреляция

Корреляция между IEDAX и IMCDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и IMCDX

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и IMCDX

Загрузка...

Показатели просадок

IEDAXIMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и IMCDX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEDAXIMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

—

—