Сравнение IEBC.L с AVUV
IEBC.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IEBC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IEBC.L is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, IEBC.L returned 0.63%/yr vs 11.99%/yr for AVUV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IEBC.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности IEBC.L и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEBC.L торгуется в GBP, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEBC.L показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.86%.
IEBC.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.30%
AVUV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEBC.L и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | -0.13% | 9.43% | -0.07% | 5.85% | -8.39% | -7.87% | 8.96% | -4.24% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 18.86% | -0.22% | 11.19% | 16.68% | 6.40% | 43.54% | 3.31% | 0.87% |
Correlation
The correlation between IEBC.L and AVUV is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEBC.L vs. AVUV — Ранг доходности на риск
IEBC.L
AVUV
Сравнение IEBC.L c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEBC.L | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 5.71 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 19.03 | -15.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEBC.L | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.37 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.56 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IEBC.L и AVUV
Максимальная просадка IEBC.L за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки AVUV в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEBC.L и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEBC.L | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -44.37% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -7.01% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -29.92% | +26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.80% | -29.92% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -0.82% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -8.20% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.10% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEBC.L и AVUV
Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) составляет 1.37%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что IEBC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEBC.L | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.63% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 11.01% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 16.88% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 21.52% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 27.15% | -19.50% |
Сравнение комиссий IEBC.L и AVUV
IEBC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEBC.L и AVUV
Дивидендная доходность IEBC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AVUV в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.30% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.85% | 3.76% | 4.10% | 2.89% | 0.94% | 0.97% | 0.93% | 1.30% | 1.09% | 1.72% | 1.94% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
IEBC.L and AVUV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEBC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEBC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.
IEBC.L is categorized as European Corporate Bonds, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for IEBC.L and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для IEBC.L и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор