Сравнение IEBC.L с AVEM
IEBC.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - IEBC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. IEBC.L is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, IEBC.L returned 0.63%/yr vs 9.62%/yr for AVEM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IEBC.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности IEBC.L и AVEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEBC.L торгуется в GBP, в то время как AVEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEBC.L показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 19.73%.
IEBC.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.30%
AVEM
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEBC.L и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | -0.13% | 9.43% | -0.07% | 5.85% | -8.39% | -7.87% | 8.96% | -3.99% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 19.73% | 24.90% | 9.37% | 9.54% | -8.42% | 6.16% | 11.03% | 4.98% |
Correlation
The correlation between IEBC.L and AVEM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEBC.L vs. AVEM — Ранг доходности на риск
IEBC.L
AVEM
Сравнение IEBC.L c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEBC.L | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.16 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 15.24 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEBC.L | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.41 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IEBC.L и AVEM
Максимальная просадка IEBC.L за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки AVEM в -28.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEBC.L и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEBC.L | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -28.91% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -10.66% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -16.02% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.80% | -19.84% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -7.51% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -6.14% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.90% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEBC.L и AVEM
Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) составляет 1.37%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что IEBC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEBC.L | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 9.47% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 16.05% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 18.38% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 16.24% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 18.86% | -11.21% |
Сравнение комиссий IEBC.L и AVEM
IEBC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEBC.L и AVEM
Дивидендная доходность IEBC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AVEM в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.13% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.85% | 3.76% | 4.10% | 2.89% | 0.94% | 0.97% | 0.93% | 1.30% | 1.09% | 1.72% | 1.94% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
IEBC.L and AVEM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEBC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEBC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.
IEBC.L is categorized as European Corporate Bonds, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for IEBC.L and 0.33% for AVEM.
Подберите оптимальное распределение для IEBC.L и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор