Сравнение IEBC.L с AVDV
IEBC.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IEBC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. IEBC.L is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, IEBC.L returned 0.63%/yr vs 14.46%/yr for AVDV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IEBC.L charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности IEBC.L и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEBC.L торгуется в GBP, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEBC.L показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.06%.
IEBC.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.30%
AVDV
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEBC.L и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | -0.13% | 9.43% | -0.07% | 5.85% | -8.39% | -7.87% | 8.96% | -4.24% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.06% | 38.73% | 10.57% | 11.01% | -0.94% | 16.90% | 1.92% | 4.17% |
Correlation
The correlation between IEBC.L and AVDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEBC.L vs. AVDV — Ранг доходности на риск
IEBC.L
AVDV
Сравнение IEBC.L c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEBC.L | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.45 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 14.52 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEBC.L | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.17 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.05 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IEBC.L и AVDV
Максимальная просадка IEBC.L за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки AVDV в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEBC.L и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEBC.L | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -35.12% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -12.28% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -12.37% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.80% | -12.37% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.30% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -4.25% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.91% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEBC.L и AVDV
Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) составляет 1.37%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что IEBC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEBC.L | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 4.60% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 11.28% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 13.34% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 13.85% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 16.76% | -9.11% |
Сравнение комиссий IEBC.L и AVDV
IEBC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEBC.L и AVDV
Дивидендная доходность IEBC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AVDV в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.85% | 3.76% | 4.10% | 2.89% | 0.94% | 0.97% | 0.93% | 1.30% | 1.09% | 1.72% | 1.94% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
IEBC.L and AVDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEBC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEBC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
IEBC.L is categorized as European Corporate Bonds, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for IEBC.L and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для IEBC.L и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор