Сравнение IEAC.L с ERNU.L
IEAC.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEAC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index (EUR), while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEAC.L returned 0.64%/yr vs 2.42%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEAC.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAC.L торгуется в EUR, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAC.L показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции IEAC.L уступали акциям ERNU.L по среднегодовой доходности: 0.64% против 2.42% соответственно.
IEAC.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -1.30%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.64%
ERNU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам IEAC.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.30% | 3.22% | 4.32% | 7.42% | -13.36% | -1.07% | 2.60% | 6.20% | -1.47% | 2.20% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.91% | -7.53% | 12.57% | 1.77% | 7.59% | 8.13% | -7.47% | 6.19% | 6.66% | -11.24% |
Correlation
The correlation between IEAC.L and ERNU.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between IEAC.L and ERNU.L has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAC.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
IEAC.L
ERNU.L
Сравнение IEAC.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEAC.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.78 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.10 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEAC.L и ERNU.L
Максимальная просадка IEAC.L за все время составила -24.28%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAC.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAC.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.28% | -39.15% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.42% | -3.15% | -20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -11.37% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -11.44% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.28% | -15.83% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -4.74% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -18.35% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.37% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAC.L и ERNU.L
Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) составляет 0.86%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что IEAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAC.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.10% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.11% | 4.53% | +31.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 6.22% | +30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 7.84% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 7.75% | +4.57% |
Сравнение комиссий IEAC.L и ERNU.L
И IEAC.L, и ERNU.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAC.L и ERNU.L
Дивидендная доходность IEAC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности ERNU.L в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.33% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.65% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
IEAC.L and ERNU.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAC.L and ERNU.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
IEAC.L is categorized as European Corporate Bonds, while ERNU.L is Corporate Bonds. IEAC.L tracks BBG Euro Corporate Index (EUR), while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD.
Подберите оптимальное распределение для IEAC.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор