Сравнение IEAC.L с SDIG.L
IEAC.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IEAC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index (EUR), while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEAC.L returned 0.64%/yr vs 2.12%/yr for SDIG.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IEAC.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAC.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAC.L торгуется в EUR, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAC.L показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у SDIG.L с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции IEAC.L уступали акциям SDIG.L по среднегодовой доходности: 0.64% против 2.12% соответственно.
IEAC.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -1.30%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.64%
SDIG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам IEAC.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.30% | 3.22% | 4.32% | 7.42% | -13.36% | -1.07% | 2.60% | 6.20% | -1.47% | 2.20% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.69% | -6.47% | 11.86% | 2.66% | 1.07% | 6.97% | -4.10% | 8.58% | 5.56% | -10.42% |
Correlation
The correlation between IEAC.L and SDIG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between IEAC.L and SDIG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAC.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
IEAC.L
SDIG.L
Сравнение IEAC.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEAC.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.40 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.01 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEAC.L и SDIG.L
Максимальная просадка IEAC.L за все время составила -24.28%, что больше максимальной просадки SDIG.L в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAC.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAC.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.28% | -15.68% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.42% | -3.72% | -19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -10.31% | -13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -11.30% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.28% | -15.68% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -3.94% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -4.72% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.30% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAC.L и SDIG.L
Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) составляет 0.86%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что IEAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAC.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.02% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.11% | 4.38% | +31.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 5.95% | +30.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 7.22% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 7.56% | +4.76% |
Сравнение комиссий IEAC.L и SDIG.L
IEAC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SDIG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAC.L и SDIG.L
Дивидендная доходность IEAC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SDIG.L в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.65% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
IEAC.L and SDIG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.
IEAC.L is categorized as European Corporate Bonds, while SDIG.L is Short-Term Bond. IEAC.L tracks BBG Euro Corporate Index (EUR), while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.09% for IEAC.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAC.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор