PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEAC.AS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEAC.AS с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEAC.AS (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IEAC.AS returned 1.02%/yr vs 12.89%/yr for BRK-B. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IEAC.AS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEAC.AS торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEAC.AS показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции IEAC.AS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.02% против 12.89% соответственно.

IEAC.AS

1 день
0.10%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.06%
3 года*
4.59%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.02%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
4.92%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-2.19%
3 года*
10.76%
5 лет*
12.33%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEAC.AS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		0.58%3.05%4.40%7.74%-13.63%-1.02%2.55%6.29%-1.52%2.20%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.33%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between IEAC.AS and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IEAC.AS:
IEAC.AS с VECA.DEIEAC.AS с LQDIEAC.AS с KORPIEAC.AS с AYEM.DEIEAC.AS с SEUC.LIEAC.AS с SHYG.LIEAC.AS с SWDA.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IEAC.AS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEAC.AS
Ранг доходности на риск IEAC.AS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAC.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAC.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAC.AS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAC.AS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAC.AS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEAC.AS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEAC.ASBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.15

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-0.10

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.20

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

-0.42

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEAC.AS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEAC.AS на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEAC.AS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEAC.ASBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.15

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IEAC.AS и BRK-B

Максимальная просадка IEAC.AS за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAC.AS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEAC.ASBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-45.91%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-11.04%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-20.62%

+17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-22.31%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.26%

-28.74%

+11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-14.67%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-9.73%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

5.31%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IEAC.AS и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) составляет 1.15%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что IEAC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEAC.ASBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.42%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

11.54%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

15.15%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

17.41%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

20.11%

-15.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEAC.AS и BRK-B

Дивидендная доходность IEAC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		3.33%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%

Часто задаваемые вопросы

IEAC.AS and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEAC.AS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор