Сравнение IEAA.L с SUSS.L
IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and SUSS.L (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IEAA.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SUSS.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEAA.L returned 0.09%/yr vs 1.61%/yr for SUSS.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IEAA.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SUSS.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и SUSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAA.L торгуется в EUR, в то время как SUSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEAA.L показывает доходность 0.56%, а SUSS.L немного ниже – 0.55%.
IEAA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
SUSS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам IEAA.L и SUSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.56% | 3.10% | 4.31% | 7.51% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | 6.24% | -1.48% | 0.45% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.57% | 2.75% | 4.31% | 4.31% | -3.44% | -0.67% | 0.22% | 1.90% | -0.80% | -0.12% |
Correlation
The correlation between IEAA.L and SUSS.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAA.L vs. SUSS.L — Ранг доходности на риск
IEAA.L
SUSS.L
Сравнение IEAA.L c SUSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | SUSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.72 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 6.00 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.45 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и SUSS.L
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки SUSS.L в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и SUSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAA.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -8.91% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.15% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -1.16% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -6.27% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.10% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -1.19% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.33% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и SUSS.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.00% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 1.80% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 2.35% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 3.58% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 4.28% | +0.40% |
Сравнение комиссий IEAA.L и SUSS.L
IEAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUSS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и SUSS.L
IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.94% | 2.99% | 3.00% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
IEAA.L and SUSS.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IEAA.L.
IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SUSS.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IEAA.L and 0.12% for SUSS.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и SUSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор