Сравнение IE15.L с QUID.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IE15.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 10 years, IE15.L returned 0.76%/yr vs 1.87%/yr for QUID.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у QUID.L с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции IE15.L уступали акциям QUID.L по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.87% соответственно.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
QUID.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение доходности по годам IE15.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.65% | 0.86% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 4.77% | -0.59% | 10.77% | 7.18% | -6.07% | 6.43% | -4.76% | 8.03% | -0.98% | -3.44% |
Correlation
The correlation between IE15.L and QUID.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
QUID.L
Сравнение IE15.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.06 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 10.46 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и QUID.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки QUID.L в -23.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -23.76% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.45% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -4.79% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -9.15% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | -12.57% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.46% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -10.92% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.57% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и QUID.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.11% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 2.67% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 4.04% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 5.54% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 6.76% | -3.44% |
Сравнение комиссий IE15.L и QUID.L
IE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и QUID.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности QUID.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and QUID.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор