Сравнение IE15.L с MINT.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IE15.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, IE15.L returned 0.76%/yr vs 2.26%/yr for MINT.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции IE15.L уступали акциям MINT.L по среднегодовой доходности: 0.76% против 2.26% соответственно.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
MINT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам IE15.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.65% | 0.86% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | -7.76% | 12.73% | 2.55% | 5.48% | 7.38% | -7.05% | 5.61% | 6.42% | -10.65% |
Correlation
The correlation between IE15.L and MINT.L is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between IE15.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
MINT.L
Сравнение IE15.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.60 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 4.08 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и MINT.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки MINT.L в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -15.22% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.70% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -11.32% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -11.40% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | -15.22% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -4.18% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -5.74% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.45% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и MINT.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.16% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 4.43% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 6.15% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 7.54% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 7.25% | -3.93% |
Сравнение комиссий IE15.L и MINT.L
IE15.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и MINT.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and MINT.L have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IE15.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор