PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IE15.L с IDBT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IE15.L с IDBT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Short-Term Bond funds from iShares - IE15.L tracks the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR) while IDBT.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IE15.L returned 0.76%/yr vs 1.38%/yr for IDBT.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IDBT.L.

Доходность

Сравнение доходности IE15.L и IDBT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IE15.L торгуется в EUR, в то время как IDBT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDBT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IDBT.L с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции IE15.L уступали акциям IDBT.L по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.38% соответственно.

IE15.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
0.17%
С начала года
-1.15%
1 год
-0.29%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.68%
10 лет*
0.76%

IDBT.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
2.32%
С начала года
3.51%
1 год
4.69%
3 года*
3.64%
5 лет*
2.58%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IE15.L и IDBT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IE15.L
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		-1.15%3.42%4.34%5.77%-7.79%-0.34%1.06%2.63%-0.65%0.86%
IDBT.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.51%-7.22%10.89%1.04%2.25%6.79%-5.37%6.01%6.09%-12.00%

Correlation

The correlation between IE15.L and IDBT.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г.

0.10

The correlation between IE15.L and IDBT.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IE15.L:
IE15.L с HLQD.LIE15.L с IRCP.LIE15.L с JMBA.LIE15.L с JPMB.LIE15.L с SDIG.LIE15.L с SGSU.LIE15.L с CYGB.L
Часто сравнивают с IDBT.L:
IDBT.L с CBND.LIDBT.L с CNDX.LIDBT.L с CSP1.LIDBT.L с EIMI.LIDBT.L с IB01.LIDBT.L с IBTU.LIDBT.L с IGLN.L

Доходность на риск

IE15.L vs. IDBT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE15.L
Ранг доходности на риск IE15.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE15.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE15.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE15.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE15.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE15.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
IDBT.L
Ранг доходности на риск IDBT.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDBT.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDBT.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDBT.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDBT.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDBT.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE15.L c IDBT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IE15.LIDBT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.80

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.17

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.20

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

3.21

-3.46

IE15.L vs. IDBT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE15.L на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IDBT.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE15.L и IDBT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IE15.L и IDBT.L

Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки IDBT.L в -18.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и IDBT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IE15.LIDBT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-18.67%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.91%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.86%

-10.75%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.14%

-12.62%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

-16.79%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-4.96%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-7.04%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.45%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IE15.L и IDBT.L

Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IE15.LIDBT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.12%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

4.27%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

5.85%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

7.38%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

7.23%

-3.91%

Сравнение комиссий IE15.L и IDBT.L

IE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IDBT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE15.L и IDBT.L

Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IDBT.L в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDBT.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.15%4.25%2.97%0.74%0.63%1.71%2.31%1.57%0.96%0.74%0.51%
IE15.L
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		1.51%2.92%2.50%1.41%0.51%0.57%0.59%0.62%0.62%0.68%0.90%0.56%

Часто задаваемые вопросы

IE15.L and IDBT.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDBT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDBT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.

IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.07% for IDBT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IE15.L и IDBT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор