Сравнение IE15.L с ERNE.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IE15.L returned 0.76%/yr vs 1.03%/yr for ERNE.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ERNE.L.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и ERNE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у ERNE.L с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции IE15.L уступали акциям ERNE.L по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.03% соответственно.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
ERNE.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение доходности по годам IE15.L и ERNE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.65% | 0.86% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.15% | 2.59% | 4.15% | 3.38% | -0.24% | -0.36% | 0.07% | 0.32% | -0.60% | -0.09% |
Correlation
The correlation between IE15.L and ERNE.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. ERNE.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
ERNE.L
Сравнение IE15.L c ERNE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | ERNE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.86 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 11.97 | -12.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 66.31 | -66.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и ERNE.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки ERNE.L в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и ERNE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -3.05% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.18% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -0.33% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -1.12% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | -3.05% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.03% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.28% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.03% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и ERNE.L
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.20% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 0.48% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 0.58% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 0.60% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 0.76% | +2.56% |
Сравнение комиссий IE15.L и ERNE.L
IE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ERNE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и ERNE.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ERNE.L в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and ERNE.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while ERNE.L is Ultrashort Bond. IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.09% for ERNE.L.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и ERNE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор