Сравнение IE15.L с EIMI.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IE15.L returned 0.76%/yr vs 8.50%/yr for EIMI.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции IE15.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 0.76% против 8.50% соответственно.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
EIMI.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -8.68%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам IE15.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.65% | 0.86% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 17.94% | 16.48% | 14.45% | 7.70% | -14.70% | 6.78% | 9.01% | 19.00% | -10.15% | 20.11% |
Correlation
The correlation between IE15.L and EIMI.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.21 |
Over the past year, IE15.L and EIMI.L have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
EIMI.L
Сравнение IE15.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.84 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 8.54 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и EIMI.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -34.88% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -10.76% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -18.31% | +15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -22.33% | +12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | -32.18% | +22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -10.76% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -9.22% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 3.58% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 8.23% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 18.52% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 20.81% | -18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 17.43% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 18.64% | -15.32% |
Сравнение комиссий IE15.L и EIMI.L
IE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и EIMI.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and EIMI.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор