Сравнение IE15.L с BBIL.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) are both Short-Term Bond funds - IE15.L tracks the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR) while BBIL.L tracks the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IE15.L returned 0.68%/yr vs 4.09%/yr for BBIL.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for BBIL.L.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и BBIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как BBIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBIL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у BBIL.L с доходностью 4.58%.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
BBIL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE15.L и BBIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | -0.02% |
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 4.58% | -8.07% | 12.10% | 1.76% | 7.34% | 7.45% | -7.55% | 0.94% |
Correlation
The correlation between IE15.L and BBIL.L is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | -0.09 |
Over the past year, the inverse relationship between IE15.L and BBIL.L has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. BBIL.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
BBIL.L
Сравнение IE15.L c BBIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | BBIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.36 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.47 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и BBIL.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки BBIL.L в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и BBIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | BBIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -13.51% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.82% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -11.54% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -11.80% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -5.07% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -6.18% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.50% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и BBIL.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | BBIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.17% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 4.45% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 6.15% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 7.59% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 7.41% | -4.09% |
Сравнение комиссий IE15.L и BBIL.L
IE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBIL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и BBIL.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and BBIL.L have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBIL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBIL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. They also come from different issuers: iShares and J.P. Morgan. Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.10% for BBIL.L.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и BBIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор