Сравнение IDYN с SGOV
IDYN (iShares International Equity Factor Rotation Active ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IDYN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. IDYN is actively managed, while SGOV is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IDYN charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IDYN и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYN показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.55%.
IDYN
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDYN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 6.26% | 10.87% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 1.65% |
Correlation
The correlation between IDYN and SGOV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IDYN
SGOV
Сравнение IDYN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (IDYN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDYN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 12.50 | -11.21 |
Просадки
Сравнение просадок IDYN и SGOV
Максимальная просадка IDYN за все время составила -12.68%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYN и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.68% | -0.03% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | 0.00% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -0.00% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYN и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 0.20% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 0.24% | +16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 0.24% | +16.90% |
Сравнение комиссий IDYN и SGOV
IDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYN и SGOV
Дивидендная доходность IDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 0.39% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IDYN and SGOV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IDYN.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.39% for IDYN.
IDYN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.40% for IDYN and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для IDYN и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор