Сравнение IDYN с GMOI
IDYN (iShares International Equity Factor Rotation Active ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDYN is actively managed, while GMOI is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IDYN charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности IDYN и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYN показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 11.76%.
IDYN
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDYN и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 6.26% | 10.87% |
GMOI GMO International Value ETF | 11.76% | 14.87% |
Correlation
The correlation between IDYN and GMOI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYN vs. GMOI — Ранг доходности на риск
IDYN
GMOI
Сравнение IDYN c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (IDYN) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDYN | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 2.05 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок IDYN и GMOI
Максимальная просадка IDYN за все время составила -12.68%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYN и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYN | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.68% | -14.67% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -2.11% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -1.70% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYN и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYN | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 13.31% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.64% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.64% | +1.50% |
Сравнение комиссий IDYN и GMOI
IDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYN и GMOI
Дивидендная доходность IDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GMOI в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 0.39% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDYN and GMOI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.39% for IDYN.
They also come from different issuers: iShares and GMO. Their fees differ too: 0.40% for IDYN and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для IDYN и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор