PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDXQX с FDFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDXQX с FDFPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IDXQX (Voya Index Solution 2050 Portfolio) and FDFPX (Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, IDXQX returned 9.93%/yr vs 11.04%/yr for FDFPX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IDXQX charges 0.22%/yr vs 0.00%/yr for FDFPX.

Доходность

Сравнение доходности IDXQX и FDFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Solution 2050 Portfolio (IDXQX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDXQX показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у FDFPX с доходностью 13.85%.

IDXQX

1 день
0.00%
1 месяц
1.72%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.83%
1 год
27.01%
3 года*
19.48%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.62%

FDFPX

1 день
0.35%
1 месяц
2.01%
С начала года
13.85%
6 месяцев
15.07%
1 год
30.53%
3 года*
21.93%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDXQX и FDFPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDXQX
Voya Index Solution 2050 Portfolio		11.27%20.61%15.26%20.20%-18.17%17.84%15.28%8.35%
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		13.85%22.81%17.81%20.93%-18.57%16.84%18.54%9.17%

Correlation

The correlation between IDXQX and FDFPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between IDXQX and FDFPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution 2050 Portfolio

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

Часто сравнивают с IDXQX:
IDXQX с FRQKXIDXQX с PTDIXIDXQX с FRAMXIDXQX с LEXCXIDXQX с FCQTXIDXQX с FNSDXIDXQX с FRQHX
Часто сравнивают с FDFPX:
FDFPX с SWYNXFDFPX с FFSFXFDFPX с VOOFDFPX с VTIFDFPX с FNILXFDFPX с VLXVXFDFPX с JEPQ

Доходность на риск

IDXQX vs. FDFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDXQX
Ранг доходности на риск IDXQX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDXQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDFPX
Ранг доходности на риск FDFPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDXQX c FDFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2050 Portfolio (IDXQX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDXQXFDFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.43

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.36

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.21

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

14.22

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDXQX vs. FDFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDXQX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFPX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDXQX и FDFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDXQXFDFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.81

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IDXQX и FDFPX

Максимальная просадка IDXQX за все время составила -32.28%, примерно равная максимальной просадке FDFPX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXQX и FDFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXQXFDFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-31.22%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.54%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-15.42%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-27.41%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.23%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-5.85%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.15%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IDXQX и FDFPX

Текущая волатильность для Voya Index Solution 2050 Portfolio (IDXQX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что IDXQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXQXFDFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.09%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.34%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.58%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.09%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.17%

-1.14%

Сравнение комиссий IDXQX и FDFPX

IDXQX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FDFPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXQX и FDFPX

Дивидендная доходность IDXQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FDFPX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		3.75%2.87%6.56%2.22%5.41%8.52%5.38%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDXQX
Voya Index Solution 2050 Portfolio		1.47%1.64%0.21%8.35%13.40%3.92%4.17%4.22%3.47%0.91%0.36%6.44%

Часто задаваемые вопросы

IDXQX and FDFPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFPX has higher volatility (4.09%) compared to IDXQX (3.47%). In terms of maximum drawdown, IDXQX dropped -32.28% vs FDFPX's -31.22%.

FDFPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDXQX и FDFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор