- ISIN
- US92914J8861
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 2 окт. 2011 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDXQX
Voya Index Solution 2050 Portfolio (IDXQX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции IDXQX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDXQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,576.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Index Solution 2050 Portfolio (IDXQX) показал доход в 9.89% с начала года и 22.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDXQX составила 12.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Voya Index Solution 2050 Portfolio
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 12.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IDXQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IDXQX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.69% | 1.13% | -6.39% | 8.79% | 4.35% | -1.39% | 9.89% | ||||||
| 2025 | 3.18% | -0.14% | -3.56% | 0.40% | 5.17% | 4.35% | 0.91% | 2.77% | 3.25% | 1.85% | -0.17% | 1.19% | 20.61% |
| 2024 | 0.11% | 4.16% | 3.12% | -3.87% | 4.42% | 1.53% | 2.19% | 2.36% | 1.90% | -0.93% | 2.67% | -2.99% | 15.26% |
| 2023 | 7.12% | -3.00% | 2.67% | 1.00% | -1.11% | 5.68% | 3.25% | -2.81% | -4.43% | -2.86% | 8.76% | 5.35% | 20.20% |
| 2022 | -4.80% | -2.74% | 1.53% | -7.73% | 0.42% | -7.76% | 6.88% | -3.69% | -9.36% | 6.13% | 7.65% | -4.46% | -18.17% |
| 2021 | -0.26% | 2.65% | 2.68% | 3.89% | 1.37% | 1.12% | 0.46% | 2.48% | -4.11% | 5.02% | -2.27% | 3.89% | 17.84% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Solution 2050 Portfolio has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.87, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2011.
- This fund participated in 93.20% of S&P 500 Index downside but only 86.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.31%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 86.30%
- Участие в снижении
- 93.20%
Комиссия
Комиссия IDXQX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDXQX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2050 Portfolio (IDXQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.18 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 9.54 | +3.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Solution 2050 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.04 | $1.46 | $2.13 | $0.86 | $0.81 | $0.74 | $0.51 | $0.15 | $0.05 | $0.82 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.64% | 0.21% | 8.35% | 13.40% | 3.92% | 4.17% | 4.22% | 3.47% | 0.91% | 0.36% | 6.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2050 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Index Solution 2050 Portfolio показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Index Solution 2050 Portfolio составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.28%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 5d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.75%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.94%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.61%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.73%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| IDXQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -56.78% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -9.10% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -18.90% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -25.43% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.28% | -33.92% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.36% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -10.71% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.07% | -0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDXQX
Добавьте Voya Index Solution 2050 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDXQX