Сравнение IDXLX с ATLAX
IDXLX (Voya Index Solution 2040 Portfolio) and ATLAX (Atlas U.S. Tactical Income Fund) are both mutual funds - IDXLX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while ATLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya. Over the past 10 years, IDXLX returned 10.84%/yr vs -0.22%/yr for ATLAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDXLX charges 0.20%/yr vs 1.18%/yr for ATLAX.
Доходность
Сравнение доходности IDXLX и ATLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXLX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции IDXLX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 10.84% против -0.22% соответственно.
IDXLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.84%
ATLAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение доходности по годам IDXLX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXLX Voya Index Solution 2040 Portfolio | 9.77% | 18.90% | 13.55% | 18.84% | -17.96% | 16.62% | 15.65% | 23.77% | -7.52% | 19.68% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 0.42% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Correlation
The correlation between IDXLX and ATLAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between IDXLX and ATLAX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXLX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IDXLX
ATLAX
Сравнение IDXLX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2040 Portfolio (IDXLX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDXLX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.23 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 8.98 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDXLX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.76 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.06 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.01 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.02 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок IDXLX и ATLAX
Максимальная просадка IDXLX за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXLX и ATLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXLX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -39.28% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -4.66% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -11.47% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -31.49% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -39.28% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -14.13% | +13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -14.57% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.16% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXLX и ATLAX
Voya Index Solution 2040 Portfolio (IDXLX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что IDXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXLX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.28% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 4.56% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 5.96% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 8.94% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.46% | -1.73% |
Сравнение комиссий IDXLX и ATLAX
IDXLX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXLX и ATLAX
Дивидендная доходность IDXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ATLAX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 4.97% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDXLX Voya Index Solution 2040 Portfolio | 1.81% | 1.99% | 0.62% | 8.23% | 13.44% | 4.59% | 4.31% | 4.56% | 3.62% | 1.03% | 0.17% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
IDXLX and ATLAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDXLX has higher volatility (3.16%) compared to ATLAX (2.28%). In terms of maximum drawdown, IDXLX dropped -30.09% vs ATLAX's -39.28%.
IDXLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXLX и ATLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор