PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Index Solution 2040 Portfolio (IDXLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Index Solution 2040 Portfolio (IDXLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914J8291

Эмитент

Voya

Дата выпуска

2 окт. 2011 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IDXLX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution 2040 Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Index Solution 2040 Portfolio (IDXLX) показал доход в 4.74% с начала года и 11.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDXLX составила 8.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IDXLX

С начала года

4.74%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

2.37%

1 год

11.20%

3 года

9.90%

5 лет

10.90%

10 лет

8.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDXLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.89%0.20%-3.11%0.42%4.41%4.74%
20240.06%3.62%2.86%-3.73%4.16%1.39%2.25%1.66%2.39%-2.33%3.08%-2.26%13.55%
20236.82%-3.04%2.70%0.92%-1.09%5.08%3.03%-2.62%-4.16%-2.76%8.25%5.25%18.84%
2022-4.58%-2.57%1.07%-7.43%0.43%-7.24%6.52%-3.66%-8.97%5.42%7.21%-4.11%-17.96%
2021-0.26%2.48%2.47%3.71%1.21%1.10%0.57%2.23%-3.76%4.55%-2.06%3.57%16.62%
2020-0.87%-6.42%-12.29%9.89%4.27%2.30%4.49%5.33%-2.89%-2.03%11.01%4.33%15.65%
20196.83%2.30%1.37%2.90%-4.91%5.73%0.30%-1.36%1.64%2.17%2.25%2.80%23.77%
20184.58%-3.92%-1.28%0.43%0.67%-0.37%2.69%1.12%0.24%-6.49%1.43%-6.27%-7.52%
20172.10%2.62%0.69%1.30%1.56%0.53%2.19%0.25%1.83%1.93%1.95%1.17%19.68%
2016-4.77%-0.66%6.28%1.01%0.77%0.15%3.43%0.18%0.44%-2.06%1.72%1.84%8.24%
2015-1.31%4.95%-0.92%1.21%0.49%-1.96%0.93%-5.61%-3.16%6.44%-0.15%-1.84%-1.51%
2014-3.27%4.70%0.21%0.49%1.88%1.91%-1.94%3.09%-2.75%1.79%1.54%-1.22%6.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IDXLX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IDXLX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDXLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2040 Portfolio (IDXLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Index Solution 2040 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Index Solution 2040 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.12$1.39$2.07$0.97$0.82$0.79$0.53$0.17$0.02$0.75$1.23

Дивидендный доход

0.59%0.62%8.23%13.44%4.59%4.31%4.56%3.62%1.03%0.17%5.83%8.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2040 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75
2014$1.23$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Index Solution 2040 Portfolio показал максимальную просадку в 30.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Index Solution 2040 Portfolio составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.08%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-16.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-15.96%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
-13.65%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.62
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...