- ISIN
- US92914J8291
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 2 окт. 2011 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDXLX
Voya Index Solution 2040 Portfolio (IDXLX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции IDXLX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDXLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,498.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Index Solution 2040 Portfolio (IDXLX) показал доход в 8.77% с начала года и 19.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDXLX составила 11.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Voya Index Solution 2040 Portfolio
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 11.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IDXLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IDXLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 1.23% | -5.80% | 7.63% | 3.80% | -1.11% | 8.77% | ||||||
| 2025 | 2.89% | 0.20% | -3.11% | 0.42% | 4.41% | 3.97% | 0.72% | 2.56% | 2.96% | 1.67% | -0.05% | 1.01% | 18.90% |
| 2024 | 0.06% | 3.62% | 2.86% | -3.73% | 4.16% | 1.39% | 2.25% | 2.26% | 1.79% | -1.14% | 2.46% | -2.86% | 13.55% |
| 2023 | 6.82% | -3.04% | 2.70% | 0.92% | -1.09% | 5.08% | 3.03% | -2.62% | -4.16% | -2.76% | 8.25% | 5.25% | 18.84% |
| 2022 | -4.58% | -2.57% | 1.07% | -7.43% | 0.43% | -7.24% | 6.52% | -3.66% | -8.97% | 5.42% | 7.21% | -4.11% | -17.96% |
| 2021 | -0.26% | 2.47% | 2.47% | 3.71% | 1.21% | 1.10% | 0.57% | 2.23% | -3.76% | 4.55% | -2.06% | 3.57% | 16.62% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Solution 2040 Portfolio has an annualized alpha of -0.06%, beta of 0.81, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2011.
- This fund participated in 88.19% of S&P 500 Index downside but only 80.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.06%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 80.74%
- Участие в снижении
- 88.19%
Комиссия
Комиссия IDXLX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDXLX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2040 Portfolio (IDXLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.18 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 9.54 | +3.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Solution 2040 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.12 | $1.39 | $2.07 | $0.97 | $0.82 | $0.79 | $0.53 | $0.17 | $0.02 | $0.75 |
Дивидендный доход | 1.83% | 1.99% | 0.62% | 8.23% | 13.44% | 4.59% | 4.31% | 4.56% | 3.62% | 1.03% | 0.17% | 5.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2040 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Index Solution 2040 Portfolio показал максимальную просадку в 30.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Index Solution 2040 Portfolio составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.08%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.52%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.96%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.65%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| IDXLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -56.78% | +26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -9.10% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -18.90% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -25.43% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -33.92% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.36% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -10.71% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.07% | -0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDXLX
Добавьте Voya Index Solution 2040 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDXLX