Сравнение IDWR.L с IGLN.L
IDWR.L (iShares MSCI World UCITS) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IDWR.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDWR.L returned 12.75%/yr vs 13.42%/yr for IGLN.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IDWR.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IDWR.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDWR.L показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции IDWR.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 12.75% против 13.42% соответственно.
IDWR.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 12.75%
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам IDWR.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 9.72% | 20.58% | 18.78% | 24.08% | -18.32% | 21.58% | 15.70% | 26.75% | -9.24% | 22.59% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Correlation
The correlation between IDWR.L and IGLN.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.11 |
Over the past year, IDWR.L and IGLN.L have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDWR.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IDWR.L
IGLN.L
Сравнение IDWR.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDWR.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.86 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 4.79 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDWR.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.30 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.07 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IDWR.L и IGLN.L
Максимальная просадка IDWR.L за все время составила -56.75%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWR.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDWR.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.75% | -45.24% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -17.36% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -17.36% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -21.15% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -21.15% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -15.66% | +15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -19.80% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 6.74% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDWR.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) составляет 3.30%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что IDWR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDWR.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 6.36% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 21.73% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 24.78% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.36% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.54% | +0.32% |
Сравнение комиссий IDWR.L и IGLN.L
IDWR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWR.L и IGLN.L
Дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 0.85% | 0.93% | 1.08% | 1.29% | 1.46% | 1.05% | 1.14% | 1.61% | 1.87% | 1.58% | 1.77% | 1.83% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDWR.L and IGLN.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IDWR.L.
IDWR.L is categorized as Global Equities, while IGLN.L is Gold. IDWR.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.50% for IDWR.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IDWR.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор