PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - IDVY.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.L returned 9.21%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IDVY.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности IDVY.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDVY.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDVY.L показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции IDVY.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.78% соответственно.

IDVY.L

1 день
0.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.98%
1 год
25.10%
3 года*
21.28%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.21%

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		7.47%50.03%4.50%3.07%-7.25%16.41%-12.91%15.92%-9.44%14.46%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between IDVY.L and IEVL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between IDVY.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVY.L и IEVL.L

Секторы
IDVY.L
IEVL.L

Финансовые услуги

47.1%
22.6%

Промышленность

15.9%
17.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.2%

Коммунальные услуги

8.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.7%

Энергетика

5.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.6%

Здравоохранение

3.3%
12.3%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

12.2%

Финансовые услуги

IDVY.L
47.1%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

IDVY.L
15.9%
IEVL.L
17.0%

Потребительский циклический сектор

IDVY.L
9.7%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

IDVY.L
8.6%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

IDVY.L
5.8%
IEVL.L
3.7%

Энергетика

IDVY.L
5.0%
IEVL.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

IDVY.L
4.5%
IEVL.L
8.6%

Здравоохранение

IDVY.L
3.3%
IEVL.L
12.3%

Сырьевые материалы

IDVY.L

-

IEVL.L
6.2%

Недвижимость

IDVY.L

-

IEVL.L
0.6%

Технологии

IDVY.L

-

IEVL.L
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO Dividend UCITS

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с IDVY.L:
IDVY.L с EUDI.LIDVY.L с IUKD.LIDVY.L с CSX5.LIDVY.L с DGROIDVY.L с FEV.LIDVY.L с FLXD.LIDVY.L с DVY
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

IDVY.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY.L
Ранг доходности на риск IDVY.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVY.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.68

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.60

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.42

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

12.68

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVY.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVY.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEVL.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVY.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVY.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IDVY.L и IEVL.L

Максимальная просадка IDVY.L за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVY.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-34.82%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.59%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-16.33%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-16.48%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.08%

-34.82%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.87%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-6.05%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.86%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY.L и IEVL.L

Текущая волатильность для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) составляет 3.50%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IDVY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVY.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.85%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.06%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

13.52%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.24%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.13%

+0.26%

Сравнение комиссий IDVY.L и IEVL.L

IDVY.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY.L и IEVL.L

Дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		4.61%5.00%7.04%6.70%5.92%4.40%3.97%5.68%5.34%4.40%4.63%10.91%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY.L and IEVL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.L.

IDVY.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор