Сравнение IDVY.L с IUKD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).
IDVY.L и IUKD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDVY.L или IUKD.L.
Основные характеристики
| IDVY.L | IUKD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.08% | 12.98% |
| Дох-ть за 1 год | 10.08% | 19.04% |
| Дох-ть за 3 года | 1.83% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 5.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.79% | 3.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 11.65% | 11.98% |
| Макс. просадка | -60.91% | -61.95% |
| Текущая просадка | -1.99% | -1.53% |
Корреляция
Корреляция между IDVY.L и IUKD.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.L и IUKD.L
С начала года, IDVY.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции IDVY.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 6.79% против 3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVY.L и IUKD.L
И IDVY.L, и IUKD.L имеют комиссию равную 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDVY.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.L и IUKD.L
Дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности IUKD.L в 5.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 6.71% | 6.70% | 5.92% | 4.40% | 3.97% | 5.68% | 5.34% | 4.40% | 4.63% | 10.91% | 9.80% | 10.19% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 5.48% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% | 4.53% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.L и IUKD.L
Максимальная просадка IDVY.L за все время составила -60.91%, примерно равная максимальной просадке IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.L и IUKD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.L и IUKD.L
iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IDVY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.