PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY.L с FLXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVY.L с FLXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L).

IDVY.L и FLXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. FLXD.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDVY.L и FLXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVY.L и FLXD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		1.64%50.03%4.50%3.07%-7.25%16.41%-12.91%15.92%-9.44%-0.22%
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		9.80%31.50%8.51%9.23%6.26%10.54%1.48%13.79%-11.21%-3.30%
Разные валюты инструментов

IDVY.L торгуется в GBp, в то время как FLXD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDVY.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у FLXD.L с доходностью 9.80%.

IDVY.L

1 день
2.59%
1 месяц
-1.64%
С начала года
1.64%
6 месяцев
7.37%
1 год
28.40%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.11%
10 лет*
8.84%

FLXD.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.81%
С начала года
9.80%
6 месяцев
14.07%
1 год
27.12%
3 года*
19.22%
5 лет*
14.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO Dividend UCITS

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с IDVY.L:
IDVY.L с EUDI.LIDVY.L с IUKD.LIDVY.L с CSX5.LIDVY.L с DGROIDVY.L с FEV.LIDVY.L с DVYIDVY.L с SMEA.L
Часто сравнивают с FLXD.L:
FLXD.L с TDGB.LFLXD.L с XSTC.LFLXD.L с LDEG.LFLXD.L с EQDS.LFLXD.L с S7XP.LFLXD.L с VUAG.LFLXD.L с SPY

Сравнение комиссий IDVY.L и FLXD.L

IDVY.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLXD.L в 0.25%.

IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

IDVY.L vs. FLXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY.L
Ранг доходности на риск IDVY.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLXD.L
Ранг доходности на риск FLXD.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY.L c FLXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVY.LFLXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.50

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.25

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

3.76

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

19.22

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVY.L vs. FLXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVY.L на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXD.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVY.L и FLXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVY.LFLXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.32

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между IDVY.L и FLXD.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY.L и FLXD.L

Дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FLXD.L в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		4.88%5.00%7.04%6.70%5.92%4.40%3.97%5.68%5.34%4.40%4.63%10.91%
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		4.35%4.90%5.18%5.75%5.87%5.51%3.90%1.53%1.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDVY.L и FLXD.L

Максимальная просадка IDVY.L за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки FLXD.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.L и FLXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVY.LFLXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-29.71%

-31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.39%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-11.76%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

0.00%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-4.19%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.44%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY.L и FLXD.L

iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IDVY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVY.LFLXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.62%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.62%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

10.80%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

10.90%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

12.98%

+4.42%