PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY.AS с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY.AS с SPYD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDVY.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.AS returned 8.59%/yr vs 8.86%/yr for SPYD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IDVY.AS charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности IDVY.AS и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDVY.AS торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDVY.AS показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDVY.AS имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции SPYD немного впереди с 8.86%.

IDVY.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.65%
1 год
23.61%
3 года*
20.90%
5 лет*
9.45%
10 лет*
8.59%

SPYD

1 день
0.68%
1 месяц
4.62%
С начала года
17.52%
6 месяцев
17.33%
1 год
23.57%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY.AS и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		9.05%41.92%8.62%4.42%-13.82%24.39%-17.87%20.43%-10.28%9.96%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.52%-7.77%22.96%0.80%4.95%42.66%-18.93%23.94%-0.43%-1.18%

Correlation

The correlation between IDVY.AS and SPYD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.39

The correlation between IDVY.AS and SPYD shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Dividend UCITS ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с IDVY.AS:
IDVY.AS с VHYL.ASIDVY.AS с SPYW.DEIDVY.AS с DIVIDVY.AS с SCHDIDVY.AS с HDVIDVY.AS с HPRD.LIDVY.AS с DECD.DE
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

IDVY.AS vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY.AS
Ранг доходности на риск IDVY.AS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.AS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.AS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.AS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.AS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY.AS c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVY.ASSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.97

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.83

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.10

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

11.14

-1.97

IDVY.AS vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVY.AS на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVY.AS и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY.AS и SPYD

Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVY.ASSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-45.82%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-5.77%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-19.95%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-22.47%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-45.82%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.15%

-8.04%

-21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.12%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY.AS и SPYD

Текущая волатильность для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) составляет 2.69%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVY.ASSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.40%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.71%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

12.14%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.82%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

20.21%

-3.23%

Сравнение комиссий IDVY.AS и SPYD

IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY.AS и SPYD

Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SPYD в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		4.56%4.36%5.85%5.84%5.28%3.68%3.57%4.84%4.76%3.91%3.97%3.99%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.22%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

IDVY.AS and SPYD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.

IDVY.AS is categorized as Europe Equities, while SPYD is S&P 500. IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.AS and 0.07% for SPYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор