Сравнение IDVY.AS с SPYW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).

IDVY.AS и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVY.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDVY.AS и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVY.AS и SPYW.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF	1.47%	41.92%	8.62%	4.42%	-13.82%	24.39%	-17.87%	20.43%	-10.28%	9.96%
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	4.41%	20.24%	8.29%	17.93%	-11.23%	14.36%	-11.84%	23.34%	-8.58%	11.23%

Доходность по периодам

С начала года, IDVY.AS показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 4.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDVY.AS имеют среднегодовую доходность 7.09%, а акции SPYW.DE немного отстают с 7.03%.

IDVY.AS

1 день: 2.51%

1 месяц: -1.56%

С начала года: 1.47%

6 месяцев: 7.04%

1 год: 22.25%

3 года*: 18.43%

5 лет*: 8.63%

10 лет*: 7.09%

SPYW.DE

1 день: 1.73%

1 месяц: -1.92%

С начала года: 4.41%

6 месяцев: 7.53%

1 год: 12.87%

3 года*: 13.79%

5 лет*: 8.74%

10 лет*: 7.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Название символа

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IDVY.AS:

IDVY.AS с VHYL.AS IDVY.AS с DIV IDVY.AS с SCHD IDVY.AS с HDV IDVY.AS с DECD.DE IDVY.AS с HPRD.L IDVY.AS с VT

Часто сравнивают с SPYW.DE:

SPYW.DE с IQQA.DE SPYW.DE с VGWD.DE SPYW.DE с SPYD SPYW.DE с SCHD SPYW.DE с JGPI.DE SPYW.DE с VYMI SPYW.DE с EUN.L

Сравнение комиссий IDVY.AS и SPYW.DE

IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

IDVY.AS

iShares Euro Dividend UCITS ETF

SPYW.DE

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IDVY.AS vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDVY.AS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPYW.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY.AS c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IDVY.AS	SPYW.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.55	0.94	+0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.00	1.25	+0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.20	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.89	1.36	+2.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.16	4.88	+7.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVY.AS vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVY.AS на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVY.AS и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IDVY.AS	SPYW.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.55	0.94	+0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.65	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	0.47	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.53	-0.31

Корреляция

Корреляция между IDVY.AS и SPYW.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY.AS и SPYW.DE

Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SPYW.DE в 3.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF	4.25%	4.36%	5.85%	5.84%	5.28%	3.68%	3.57%	4.84%	4.76%	3.91%	3.97%	4.00%
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	3.63%	4.07%	3.67%	3.31%	3.62%	2.78%	3.05%	3.10%	3.74%	3.15%	2.97%	2.99%

Просадки

Сравнение просадок IDVY.AS и SPYW.DE

Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и SPYW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	IDVY.AS	SPYW.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.33%	-38.68%	-32.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.13%	-9.91%	-1.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.57%	-23.97%	-0.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.34%	-38.68%	-3.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.39%	-3.42%	+0.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.72%	-5.66%	-17.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.55%	2.72%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY.AS и SPYW.DE

iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IDVY.AS	SPYW.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.05%	4.68%	+0.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.79%	7.98%	+0.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.21%	13.60%	+0.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.72%	13.25%	+1.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.28%	14.87%	+2.41%

Сравнение IDVY.AS с SPYW.DE

Доходность

Сравнение доходности IDVY.AS и SPYW.DE

Сравнение доходности по годам IDVY.AS и SPYW.DE

Доходность по периодам

IDVY.AS

SPYW.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IDVY.AS и SPYW.DE

Доходность на риск

IDVY.AS vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

IDVY.AS

SPYW.DE

Сравнение IDVY.AS c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IDVY.AS vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY.AS и SPYW.DE

Просадки

Сравнение просадок IDVY.AS и SPYW.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY.AS и SPYW.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)