PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с ENCC.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.40%/yr vs 20.83%/yr for ENCC.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDVO торгуется в USD, в то время как ENCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 25.48%.

IDVO

1 день
-3.28%
1 месяц
-2.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
12.23%
1 год
31.47%
3 года*
22.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
-2.08%
1 месяц
1.95%
С начала года
25.48%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.68%
3 года*
20.83%
5 лет*
21.58%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и ENCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.23%36.46%10.16%17.53%5.47%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		25.48%18.54%8.23%8.29%-0.10%

Correlation

The correlation between IDVO and ENCC.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.38

Over the past year, the correlation between IDVO and ENCC.TO has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDVO и ENCC.TO

Секторы
IDVO
ENCC.TO

Финансовые услуги

18.3%

-

Сырьевые материалы

15.7%

-

Энергетика

12.1%
100.0%

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Технологии

8.7%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
ENCC.TO

-

Энергетика

IDVO
12.1%
ENCC.TO
100.0%

Промышленность

IDVO
9.8%
ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
ENCC.TO

-

Технологии

IDVO
8.7%
ENCC.TO

-

Здравоохранение

IDVO
8.3%
ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
ENCC.TO

-

Недвижимость

IDVO

-

ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Доходность на риск

IDVO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.59

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.34

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

5.20

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

15.50

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.59

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

-0.15

+1.46

Просадки

Сравнение просадок IDVO и ENCC.TO

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-95.55%

+80.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-7.46%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-18.42%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-50.13%

+46.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-65.16%

+62.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.50%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и ENCC.TO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеют волатильность 5.65% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.40%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

12.71%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

14.95%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

24.10%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

30.17%

-13.73%

Сравнение комиссий IDVO и ENCC.TO

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и ENCC.TO

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.23%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.62%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and ENCC.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор