PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDUS.L с SPMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUS.L и SPMD.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing
-4.07%17.36%25.31%26.75%-18.68%29.32%17.63%30.58%-6.61%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
-3.93%11.56%18.70%9.87%-10.96%24.92%7.60%30.93%-4.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUS.L показывает доходность -4.07%, а SPMD.L немного выше – -3.93%.


IDUS.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.87%

SPMD.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.61%
1 год
4.86%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий IDUS.L и SPMD.L

IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IDUS.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDUS.LSPMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.40

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.62

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.56

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

2.77

+5.92

IDUS.L vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SPMD.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и SPMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDUS.LSPMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.40

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между IDUS.L и SPMD.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и SPMD.L

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPMD.L в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing
0.98%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
1.20%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и SPMD.L

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и SPMD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IDUS.LSPMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-33.34%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.00%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-18.68%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.74%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.27%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.80%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и SPMD.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDUS.LSPMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.20%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

6.00%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

12.24%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

12.61%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.73%

+1.55%