PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUS.L с IUCM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUS.L с IUCM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L).

IDUS.L и IUCM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. IUCM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и IUCM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUS.L и IUCM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		-4.07%17.36%25.31%26.75%-18.68%29.32%17.63%30.58%-13.40%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		-3.44%26.48%38.98%55.75%-40.54%22.36%22.64%30.83%-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, IDUS.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у IUCM.L с доходностью -3.44%.

IDUS.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.87%

IUCM.L

1 день
2.23%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
0.57%
1 год
26.03%
3 года*
29.92%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IDUS.L:
IDUS.L с CSPX.ASIDUS.L с CSPX.LIDUS.L с VUSD.LIDUS.L с VOOIDUS.L с SPYL.LIDUS.L с IUMS.LIDUS.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IUCM.L:
IUCM.L с XWTS.LIUCM.L с VOXIUCM.L с IITU.LIUCM.L с XDWE.LIUCM.L с MTUMIUCM.L с IU5C.DEIUCM.L с IUIT.L

Сравнение комиссий IDUS.L и IUCM.L

IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUCM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

IDUS.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IUCM.L
Ранг доходности на риск IUCM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCM.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUS.LIUCM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.26

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.65

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

9.86

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUS.L vs. IUCM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUCM.L равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и IUCM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUS.LIUCM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.52

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Корреляция

Корреляция между IDUS.L и IUCM.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и IUCM.L

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IUCM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		0.98%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и IUCM.L

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки IUCM.L в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и IUCM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUS.LIUCM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-47.32%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-9.86%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-47.32%

+22.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.12%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-10.39%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.61%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и IUCM.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) составляет 4.80%, в то время как у iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUS.LIUCM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.11%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.84%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

17.14%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

19.98%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

20.42%

-4.14%