Сравнение IDUS.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
IDUS.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDUS.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUS.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | -4.07% | 17.36% | 25.31% | 26.75% | -18.68% | 29.32% | 17.63% | 30.58% | -5.51% | 21.54% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -4.17% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Разные валюты инструментов
IDUS.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDUS.L показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -6.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDUS.L имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции CSP1.L немного отстают с 13.64%.
IDUS.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.87%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUS.L и CSP1.L
И IDUS.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDUS.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IDUS.L
CSP1.L
Сравнение IDUS.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUS.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.46 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.73 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 6.96 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IDUS.L и CSP1.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUS.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | 0.98% | 0.92% | 1.02% | 1.22% | 1.44% | 1.03% | 1.32% | 1.49% | 1.74% | 1.44% | 1.42% | 1.55% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUS.L и CSP1.L
Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -25.48% | -30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -10.33% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -20.77% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -25.48% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.74% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -3.35% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.07% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUS.L и CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.83% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 8.44% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 15.80% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.71% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.10% | +0.18% |