Сравнение IDUP.L с TDIV.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while TDIV.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUP.L returned 4.33%/yr vs 13.78%/yr for TDIV.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и TDIV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у TDIV.L с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции IDUP.L уступали акциям TDIV.L по среднегодовой доходности: 4.33% против 13.78% соответственно.
IDUP.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.33%
TDIV.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам IDUP.L и TDIV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.50% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.48% | 40.41% | 8.93% | 15.44% | 9.29% | 18.14% | -2.30% | 37.03% | -6.76% | 3.94% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and TDIV.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.47 |
The correlation between IDUP.L and TDIV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. TDIV.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
TDIV.L
Сравнение IDUP.L c TDIV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | TDIV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 5.57 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 15.65 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и TDIV.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки TDIV.L в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и TDIV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -37.94% | -37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -5.27% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -13.89% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -18.52% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -37.94% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -4.00% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.88% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и TDIV.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.60% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 8.56% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 11.22% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 14.56% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 16.20% | +4.16% |
Сравнение комиссий IDUP.L и TDIV.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TDIV.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и TDIV.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TDIV.L в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and TDIV.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
IDUP.L is categorized as REIT, while TDIV.L is Global Equities. IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while TDIV.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.38% for TDIV.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и TDIV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор