Сравнение IDUP.L с IITU.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUP.L returned 4.41%/yr vs 25.13%/yr for IITU.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDUP.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции IDUP.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 4.41% против 25.13% соответственно.
IDUP.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 19.54%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.41%
IITU.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 15.48%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 25.13%
Сравнение доходности по годам IDUP.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.54% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.18% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and IITU.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.31 |
The correlation between IDUP.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
IITU.L
Сравнение IDUP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.62 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 4.37 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и IITU.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -43.85% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -16.80% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -26.42% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -34.22% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -34.22% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.10% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -10.59% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 6.26% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) составляет 4.33%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.50% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 17.26% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 21.88% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 27.39% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 24.22% | -3.86% |
Сравнение комиссий IDUP.L и IITU.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и IITU.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and IITU.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
IDUP.L is categorized as REIT, while IITU.L is Technology Equities. IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор