Сравнение IDUP.L с IGLN.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUP.L returned 4.33%/yr vs 11.49%/yr for IGLN.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции IDUP.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 4.33% против 11.49% соответственно.
IDUP.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.33%
IGLN.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -6.90%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам IDUP.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.50% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.90% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and IGLN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
IGLN.L
Сравнение IDUP.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 0.77 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 1.87 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и IGLN.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -45.25% | -29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -24.39% | +16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -24.39% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -24.39% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -24.39% | -21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.28% | +24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -19.73% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 10.09% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) составляет 4.42%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 7.52% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 23.03% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 26.40% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 17.79% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 15.74% | +4.62% |
Сравнение комиссий IDUP.L и IGLN.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и IGLN.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and IGLN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
IDUP.L is categorized as REIT, while IGLN.L is Gold. IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор