Сравнение IDUP.L с IDAR.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and IDAR.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both REIT funds from iShares - IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD) while IDAR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUP.L returned 4.33%/yr vs 1.36%/yr for IDAR.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for IDAR.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и IDAR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у IDAR.L с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции IDUP.L превзошли акции IDAR.L по среднегодовой доходности: 4.33% против 1.36% соответственно.
IDUP.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.33%
IDAR.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -6.07%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам IDUP.L и IDAR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.50% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | -3.52% | 30.42% | -10.04% | -2.19% | -12.15% | 4.47% | -8.54% | 15.87% | -2.04% | 18.26% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and IDAR.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between IDUP.L and IDAR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. IDAR.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
IDAR.L
Сравнение IDUP.L c IDAR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | IDAR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 0.40 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 0.91 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и IDAR.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки IDAR.L в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и IDAR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | IDAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -67.69% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -14.43% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -16.88% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -28.96% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -39.83% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.20% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -17.72% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 6.39% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и IDAR.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDAR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | IDAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.40% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 11.05% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 13.17% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 14.03% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 15.53% | +4.83% |
Сравнение комиссий IDUP.L и IDAR.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDAR.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и IDAR.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности IDAR.L в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.66% | 3.38% | 4.23% | 3.74% | 3.74% | 3.06% | 3.22% | 2.93% | 3.42% | 2.99% | 3.10% | 3.54% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and IDAR.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IDAR.L.
IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while IDAR.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.59% for IDAR.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и IDAR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор