Сравнение IDUP.L с GBRE.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD) while GBRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUP.L returned 4.41%/yr vs 3.01%/yr for GBRE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и GBRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDUP.L торгуется в USD, в то время как GBRE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у GBRE.L с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции IDUP.L превзошли акции GBRE.L по среднегодовой доходности: 4.41% против 3.01% соответственно.
IDUP.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 19.54%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.41%
GBRE.L
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам IDUP.L и GBRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.54% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 14.55% | 10.41% | -0.69% | 10.76% | -25.23% | 30.91% | -11.18% | 20.72% | -8.21% | 7.63% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and GBRE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between IDUP.L and GBRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. GBRE.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
GBRE.L
Сравнение IDUP.L c GBRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | GBRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.14 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 8.20 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и GBRE.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки GBRE.L в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и GBRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | GBRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -42.02% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -9.68% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -18.01% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -33.69% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -41.94% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -17.99% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.53% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и GBRE.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | GBRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.23% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.33% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 11.81% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.46% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.36% | +3.00% |
Сравнение комиссий IDUP.L и GBRE.L
И IDUP.L, и GBRE.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и GBRE.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности GBRE.L в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.41% | 2.74% | 2.73% | 2.66% | 2.85% | 1.79% | 2.76% | 2.69% | 1.54% | 2.20% | 2.40% | 2.09% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and GBRE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUP.L and GBRE.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и GBRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор