PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDTP.L с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDTP.L с RSBT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - IDTP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. IDTP.L is passively managed, while RSBT is actively managed. Over the past 3 years, IDTP.L returned 3.89%/yr vs 3.21%/yr for RSBT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IDTP.L charges 0.12%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности IDTP.L и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDTP.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 6.42%.

IDTP.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.00%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.53%

RSBT

1 день
0.37%
1 месяц
-3.00%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.27%
1 год
23.51%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTP.L и RSBT

2026 (YTD)202520242023
IDTP.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.80%6.94%2.15%2.24%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		6.42%10.31%-2.90%-11.85%

Correlation

The correlation between IDTP.L and RSBT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с IDTP.L:
IDTP.L с ITPS.LIDTP.L с IEIIDTP.L с VAGU.LIDTP.L с TLTIDTP.L с VWRA.LIDTP.L с AGGU.LIDTP.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Доходность на риск

IDTP.L vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTP.L
Ранг доходности на риск IDTP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTP.L c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDTP.LRSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.52

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.97

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.53

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

9.11

-2.58

IDTP.L vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTP.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTP.L и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDTP.L и RSBT

Максимальная просадка IDTP.L за все время составила -39.19%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTP.L и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTP.LRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.19%

-23.60%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-6.33%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-18.98%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-3.83%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-12.55%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.45%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTP.L и RSBT

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) составляет 1.32%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что IDTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTP.LRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

5.71%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

11.07%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

14.74%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

13.88%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

13.88%

-7.51%

Сравнение комиссий IDTP.L и RSBT

IDTP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTP.L и RSBT

IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM202520242023
IDTP.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.01%3.20%0.00%2.38%

Часто задаваемые вопросы

IDTP.L and RSBT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDTP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDTP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

IDTP.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.12% for IDTP.L and 0.97% for RSBT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTP.L и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор