PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDTL.L с TREX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDTL.L с TREX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - IDTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while TREX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTL.L returned -6.07%/yr vs -0.91%/yr for TREX.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TREX.L.

Доходность

Сравнение доходности IDTL.L и TREX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у TREX.L с доходностью -0.77%.

IDTL.L

1 день
0.36%
1 месяц
0.66%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-1.07%
1 год
3.86%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.51%

TREX.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.93%
3 года*
2.76%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTL.L и TREX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		-1.14%4.67%-7.18%2.22%-30.42%-4.71%17.11%15.94%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.77%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%

Correlation

The correlation between IDTL.L and TREX.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.89

The correlation between IDTL.L and TREX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IDTL.L:
IDTL.L с DTLA.LIDTL.L с TLTIDTL.L с IBTLIDTL.L с IS04.DEIDTL.L с IBTA.LIDTL.L с ZROZIDTL.L с GLAD.L
Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с CU31.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с VDST.LTREX.L с BBRT.L

Доходность на риск

IDTL.L vs. TREX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTL.L
Ранг доходности на риск IDTL.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTL.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTL.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTL.L c TREX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTL.LTREX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.87

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.31

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.99

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

3.06

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDTL.L vs. TREX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTL.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TREX.L равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTL.L и TREX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTL.LTREX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.16

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IDTL.L и TREX.L

Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки TREX.L в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и TREX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTL.LTREX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-23.36%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-3.96%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-7.40%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-20.95%

-22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.36%

-10.25%

-30.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-9.97%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.28%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTL.L и TREX.L

iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTL.LTREX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.83%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

3.29%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

4.53%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

7.48%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

6.93%

+7.68%

Сравнение комиссий IDTL.L и TREX.L

IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TREX.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTL.L и TREX.L

Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности TREX.L в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		4.36%4.31%4.65%3.79%3.01%1.74%1.76%2.49%2.79%2.60%2.63%2.14%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.29%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDTL.L and TREX.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IDTL.L.

IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.06% for TREX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и TREX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор