Сравнение IDTK.L с JRDM.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Emerging Markets Equities funds - IDTK.L tracks the MSCI Turkey - Net Returns while JRDM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDTK.L returned 13.14%/yr vs 356.55%/yr for JRDM.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.30%/yr for JRDM.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и JRDM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTK.L торгуется в USD, в то время как JRDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 18.76%.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
JRDM.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 194.32%
- 3 года*
- 356.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTK.L и JRDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -3.80% | 17.64% | -6.83% | 89.97% | -17.43% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 18.76% | 7,405.66% | 6.70% | 6.72% | -20.81% | -29.96% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and JRDM.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
JRDM.L
Сравнение IDTK.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | JRDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.36 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 15.10 | -13.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 48.05 | -45.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и JRDM.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки JRDM.L в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и JRDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -52.52% | -23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -12.79% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -16.06% | -16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -11.09% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -29.39% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 4.03% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и JRDM.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) составляет 5.58%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 9.39% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 19.56% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 117.18% | -90.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 505.09% | -470.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 505.09% | -470.78% |
Сравнение комиссий IDTK.L и JRDM.L
IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JRDM.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и JRDM.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности JRDM.L в 46.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 46.51% | 171.80% | 2.24% | 2.42% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and JRDM.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for IDTK.L.
IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while JRDM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.30% for JRDM.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и JRDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор